📘 SFI2.0 公式仕様書

この指標は再現性に疑問を感じたため

中止しました。

— Short-squeeze & Fragility Index —

🔷 1. SFI2.0とは何か？

SFI（Short-squeeze & Fragility Index）2.0 は、
相場が…

• 上に吹き上がりやすいのか（スクイーズ）

• 下に崩れやすいのか（フラジリティ）

• どちらにも大きく動きやすいのか（両方向リスク）

を 0〜5 の数値で可視化するリスク指数。

📌 一言で言うと…

“今日の相場がどれだけ危ないか” を数値で教えてくれる指標。

🔷 2. SFI2.0で何ができるのか？

✅ ① 相場の「危険度」が一目でわかる

SFIが高いほど…

• ちょっとしたニュースで急騰・急落しやすい

• ボラティリティが跳ねやすい

• 逆張りが危険になる

→ “地雷原相場” を事前に察知できる。

✅ ② 上と下、どちらのリスクが強いかがわかる

SFIは S（上） と F（下） を別々に計算するため、

• 上に吹きやすい日

• 下に崩れやすい日

• どちらも危険な日

を 構造的に判断 できる。

✅ ③ 価格帯ごとのシナリオ作成に使える

SFIは方向性だけでなく、

• どの価格帯が危険か

• どこを割ると崩れるか

• どこを超えると踏み上げるか

を判断する材料になる。

→ 逆張り/順張り/ノーポジ判断に直結。

✅ ④ 投資家の心理・ポジションの偏りを数値化

• 空売り比率

• 信用残

• コール/プットの偏り

• ボラティリティ

など、普段はバラバラのデータを 1つの指標に統合。

🔷 3. SFI2.0 の構成（初心者向けに超わかりやすく）

SFIは S（上） と F（下） の2つでできている。

🟦 S：上方向スクイーズ指数（0〜5）

「上に吹き上がりやすいか？」を測る。

使うデータ：

要素	内容	直感的な意味
C	コール売りの壁	上に行くと損する人が多いほど踏み上げが起きる
S	空売り比率	空売りが多いほど上昇で踏み上げが起きる
R	信用売り残	売り方の買い戻し圧力
V	ボラティリティ	ボラが高いほど急伸が起きやすい

🟥 F：下方向脆弱性指数（0〜5）

「下に崩れやすいか？」を測る。

使うデータ：

要素	内容	直感的な意味
P	プット売りの床	下に行くと損する人が多いほど投げ売りが出る
L	ロング偏り	買い越しが多いほど下落で投げが出る
R	信用買い残	含み損が増えると投げ売りが出る
V	ボラティリティ	ボラが高いほど急落が起きやすい

🟩 SFI2.0（統合指数）

S と F の平均値。

[ SFI2.0 = \frac{S + F}{2} ]

🔷 4. SFI2.0 の見方（一般投資家向け）

SFI2.0	相場の状態	投資家の行動イメージ
4.0〜5.0	危険（急騰・急落どちらもあり）	逆張り禁止、ポジション軽め
3.0〜3.9	高リスク	トレンドフォロー優先
2.0〜2.9	中立	通常運転
1.0〜1.9	低リスク	スイングしやすい
0〜0.9	非常に低リスク	ボラ低下、方向感なし

🔷 5. SFI2.0 のアピールポイント

⭐ ① “今日の相場の危険度” が数値でわかる

迷ったら SFIを見るだけ で
「攻める日か、守る日か」が判断できる。

⭐ ② 上と下のリスクを分解して見れる

ただのボラ指数ではなく、
“上に飛ぶのか、下に崩れるのか” を判別できる。

⭐ ③ プロが見ているデータを1つに統合

空売り比率、信用残、オプション手口、ボラ…
→ 本来バラバラの情報を1つにまとめた指標。

⭐ ④ 価格帯ごとのシナリオ作成に使える

「どこを割ると危険か」「どこを超えると踏み上げか」が明確。

⭐ ⑤ 初心者でも“危ない相場”を避けられる

SFIが高い日は無理に入らないだけで、
事故トレードを大幅に減らせる。

🔷 6. 計算式（公式版）

🟦 S（上方向スクイーズ）

[ S = \frac{2C + 1.5S + R + V}{5.5} ]

🟥 F（下方向脆弱性）

[ F = \frac{2P + 1.5L + R + V}{5.5} ]

🟩 SFI2.0（統合指数）

[ SFI2.0 = \frac{S + F}{2} ]

建玉残高（オープンインタレスト）を分析
建玉残高（OI）の増減の見方
建玉残高の増減を参加者別に比較（外国勢 vs 国内勢）
建玉残高の増減を限月別に比較（1月限・2月限・3月限）
限月別 × 参加者別 建玉残高クロス分析（外国勢 vs 国内勢）
三次元クロス分析：建玉残高の増減（価格帯別 × 限月別 × 参加者別）
時系列での建玉残高の変化（12月14日〜16日）

SFI2.0 公式仕様書

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